Cuando su hija murió, Jaime Peñafiel ha declarado que el rey Juan Carlos le dio el pésame. En cambio, el periodista ha confesado que la reina no le prestó ayuda cuando se lo pidió: "La Reina preside una fundación sobre las drogas y le pedí una audiencia cuando me enteré que mi hija estaba enganchada porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó la carta al Rey". La trágica muerte de su hija marcó para siempre a Jaime Peñafiel. "Fui un cobarde, me negué a verla y eso siempre me perseguirá siempre. Es una herida que se abre de vez en cuando", ha declarado.
Tras haber repasado sus mejores momentos profesionales, Jaime Peñafiel ha afirmado que: "Yo caigo muy bien". Por su trabajo, el periodista ha llegado a tener relación incluso con Franco: "Hay compañeras que dicen que yo soy franquista y nunca he sido nada, mi educación ha sido otra". Sobre su relación con el dictador, Peñafiel ha declarado que nunca le habló y que se sentía como un perro cuando estaba a su lado.
Jaime Peñafiel ha hablado de su relación con la reina Letizia y ha afirmado que a veces la admira por su carácter y otras la critica. Además, el periodista ha relatado un encuentro casual que tuvo con ella en el que le recitó un poema.
Al igual que Jaime Peñafiel se ha sincerado sobre el chester con Pepa Bueno, ella le ha confesado la opinión que tenía de él: "Cuando criticas a Letizia pecas de machista y clasista". "Machista no, clasista a lo mejor. Tengo un sentido de la estética muy acusado", ha respondido el periodista, y ha añadido: "Tú en las distancias cortas eres más dulce, en la televisión pareces más agresiva".